aktien Portfolio:

Erstellen, bewerten und analysieren Sie Ihr Portfolio
  • Bewertungskennzahlen und Markowitz-Optimierung zu Ihrem Portfolio
    Wie hoch ist die durchschnittliche Dividendenrendite oder das durchschnittliche KGV Ihres Portfolios? Wie stark wächst der Umsatz Ihrer Depotwerte? Dutzende Kennzahlen stehen zur Verfügung. Sogar eine Portfolio-Optimierung nach Markowitz ist möglich.
  • Visualisierung des Portfolios über anschauliche Diagramme Über Tortendiagramme visualisieren wir den Anteil von Ländern, Sektoren oder Einzelaktien am Gesamtportfolio. Mit einem Blick lässt sich erkennen, ob eine ausreichende Diversifikation vorhanden ist.
  • Depotfinder: So sieht das optimale Depot aus!
    Das neue Depotfinder-Modul verknüpft die Ideen von Markowitz (Risikodiversifikation) mit der faktorbasierten Aktienauswahl.
  • Teilen Sie Ihr Portfolio ganz einfach per URL Wenn Sie wollen, können Sie Ihr Portfolio veröffentlichen und anderen per URL ganz einfach zur Verfügung stellen
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TraderFox Portfolio

Portfolio-Optimierung nach Markowitz. Rendite-Maximierung durch Diversifikation!

Harry M. Markowitz gilt als Begründer der Portfolio-Theorie. Markowitz konnte 1952 mathematisch aufzeigen, dass Anleger durch kluge Diversifikation ein Portfolio bilden können, das ein weit besseres Rendite-Risiko-Profile abwirft als das Investment in einzelne Wertpapiere. Auch ist es möglich durch die optimale Gewichtung der Depotwerte sogenannte effiziente Portfolios zu bilden, die zu einem gegebenen Risiko die maximale Rendite abwerfen. Das Portfolio-Tool von TraderFox ermöglicht eine Portfolio-Optimierung nach der Theorie von Markowitz.

Eine Beta-Adjustierung wie sie professionelle Portfolio-Manager verwenden, ist möglich.

Aussagekräftige Visualisierungen

Welche Aktie hat welchen Depotanteil

In welche Sektoren wird investiert

Depotfinder: Finde ein optimales Depot

Das neue Depotfinder-Modul verknüpft die Ideen von Markowitz (Risikodiversifikation) mit der faktorbasierten Aktienauswahl. Per Schieberegler können Sie wählen welche Faktoreigenschaften ihr Depot erfüllen soll. Zum Beispiel: Momentum, Growth und Quality. Dann findet ein Optimierungsprozess statt und es wird ein Portfolio bestimmt, das diese Faktor-Eigenschaften mit möglichst geringer Portfolio-Varianz umsetzt. Minimales Risiko bei maximalem Factor-Exposure.

Factor Exposures: Einzigartiges Feature

Factor Exposurs zeigen wie sich das eigene Depot von einem neutralen Marktportfolio unterscheidet. Es wird ersichtlich welche Faktoren (Quality, Momentum, Value,...) über- oder untergewichtet sind.

Korrelations-Matrix

Die Korrelations-Matrix hilft dabei, gefährliche Klumpenbildungen im Depot zu erkennen und zu beseitigen. Wenn zwei Aktien stark miteinander korrelieren, sind die Felder rötlich eingefärbt.

Behalten Sie Ihre Dividendenströme im Blick

Je Monat

Akkumuliert

Portfolio-Performance gegen einen Benchmark